Utdanning UiB og meg  Emneoversikt  Oppslag  Sikkerhet ved UiB  


ECON340 / Økonometri I

 Timeplan (liste)

 Litteraturliste

Studiepoeng: 10.0

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi ei fyrste innføring i økonometri og er eit nødvendig utgangspunkt for empirisk arbeid.

Økonometri bruker statistiske metodar på økonomiske problemstillingar.

Hovudtema på kurset er lineære regresjonsmodellar. Det vert fokusert spesielt på at økonomiske data stort sett er ikkje-eksperimentelle, og kva for konsekvensar dette har for konklusjonane det er mogleg å trekkje. Både teoribakgrunn og praktiske døme blir gjennomgått. Kurset vil også gi ei innføring i bruk av økonometrisk programvare.

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar. Seminarundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjend innleveringsoppgåve med formativ tilbakemelding.

Godkjend arbeidskrav er gyldig i inneverande og dei tre følgjande semestera.

 

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Master

Læringsutbyte

Etter å ha avslutta emnet skal studentane kunne

 

  • Gjere greie for enkel og multippel regresjon, samt diskutere forutsetninger, estimering, funksjonsformer, tolkning, forventningsretthet, og varians.

 

  • Gjere greie for problemer som kan gi forventningsskjev/inkonsistent estimator (utelatte variabler, simultane likninger, målefeil), samt skissere løysinger for desse problemene.

 

  • Gjere greie for hypotesetesting, herunder forklare omgrepene signifikans, utvalgsfordeling, frihetsgrader, standardfeil, p-verdi og Student t-fordelingen, samt kunne utføre ulike tester som t-test, F-test, LM-test, Chow-test, etc.

 

  • Gjere greie for fordelene med store datautvalg. Diskutere heteroskedastisitet og vise korleis en kan teste og løyse problemene med heteroskedastisitet.

 

  • Vise korleis instrumentvariabelmetoden (IV) kan brukast som et alternativ til minste kvadraters metode (MKM) når MKM-estimatoren er forventningsskjev/inkonsistent, samt kunne diskutere ulike problem som kan oppstå ved bruk av IV.

 

  • Gjere greie for tidsserieanalyse, ulike dynamiske prosesser, seriekorrelasjon, og egenskapene til estimatoren ved tidsseriedata, samt gjere greie for omgrepene stasjonaritet, kovariansstasjonaritet, og svakt avhengighe. Utføre ulike tester for seriekorrelasjon i tidsseriedata og indikere korleis problemene med seriekorrelasjon kan løysas.

 

 

Tilrådde forkunnskapar

ECON240

Vurderingssemester

Haust/vår

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Tillatne hjelpemiddel til eksamen:

Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck, formelsamling i matematikk av Utdanningsdirektoratet og kalkulator. Berre følgjande enkle, ikkje-programmerbare kalkulatorar utan grafisk display vert tillete brukt ved skriftlege prøvar:

Alle modellar av typane:

- Casio FX-82

- Hewlett-Packard HP30

- Texas instruments TI-30

Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26


© 2014 Universitetet i Bergen - Adresse: Postboks 7800, N-5020 Bergen
Tlf.: 55 58 00 00, Faks: 55 58 96 43
Ansvarleg redaktør: Utdanningsavdelinga
Utforming: Formidlingsavdelinga
login